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Währungen
von Martin Savov am 06.01.07

Der UBS G10 Carry Trade Index nutzt eine häufig anzutreffende Ineffizienz am Devisenmarkt, den so genannten Forward Rate bias (FRB). Er beschreibt das Phänomen, dass Währungsterminkurse in der Vergangenheit dazu neigten, die tatsächliche Veränderung der Kassakurse nicht exakt zu prognostizieren.
Genauer: Der Terminkurs sagt zwar tendenziell die Richtung der Veränderung des Kassakurses richtig voraus, überschätzt aber die absolute Wertveränderung.
Handelsblatt.de: Ineffizienzen am Währungsmarkt ausnutzen
Permalink: Nachtrag zum Thema Carry Trades
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